договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Инвестиционные и торговые портфели банка
Презентация - Банки на рынке ценных бумаг - Инвестиционные операции банков. 03.10.10 08:48.  Банковский портфель ценных бумаг Торговый портфель (бумаги для перепродажи в течение 6 месяцев, по договорам «репо» и займа).1.1 Квалификация портфеля ценных бумаг. Инвестиционные портфели бывают различных видов.  Анализ инвестиционных операций ОАО "Национальный торговый банк".

Оглавление. 1. Введение 3. 2. Виды ценных бумаг и банковские операции с ними 4. 3. Инвестиционный портфель: понятие, состав, Структура, факторы, функции 6. 4. Доходы и риски в инвестиционной деятельности банков 9. 5. Инвестиционная

Смотрите также:
Банковский менеджмент и маркетинг [doc] [ лекция ]
Банковское дело [ лекция ]
Финансовый менеджмент [ лекция ]
по курсу Банковский менеджмент и банковский надзор [ лекция ]
Билеты (только вопросы без ответов) по государственному экзамену по спец-ии Финансовый Менеджмент 2009 года [ вопрос ]
Инвестиционный менеджмент [ лекция ]
Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров [ документ ]
Финансовый менеджмент [ лекция ]
Финансовый менеджмент [ лекция ]
Стратегический менеджмент [ лекция ]
Полный курс лекций по дисциплине Финансовый менеджмент [ лекция ]
Вопросы к экзамену по дисциплине Финансы [ документ ] 1.rtf
Тема 2.3. Управление ликвидностью банка.
^ 2.3.1. Содержание и значение ликвидности банка. Цели управления ликвидностью.
Ликвидность банков является основополагающим фактором их платежеспособности, создающим доверие публики к банковской системе. Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.
Управление ликвидностью коммерческого банка в России осуществляется на двух уровнях: на уровне Банка России (централизованное управление), на уровне коммерческого банка (децентрализованное управление).
Целью централизованного управления ликвидностью является поддержание ликвидности каждой кредитной организации. Соответственно, задачами такого управления выступают: определение регулятивных норм и правил деятельности кредитных организаций, обеспечивающих их ликвидность, выбор инструментов регулирования ликвидности, организация контроля за состоянием ликвидности отдельной кредитной организации и банковской системы в целом.
В настоящее время Банк России применяет три показателя, регулирующие риск ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).
Кроме того Банк России регулирует концентрацию кредитного риска посредством показателей Н6, Н7, Н9.1 и Н10,1, нарушение которых может отразиться на ликвидности банка.
Наряду с организацией мониторинга и контроля за соблюдением показателей ликвидности Банк России располагает рядом других инструментов для её регулирования. К ним относятся: определение нормы и порядок обязательного резервирования и система рефинансирования.
Обязательные резервы, создаваемые каждой кредитной организацией в Банке России, исходя из суммы привлеченных ресурсов и установленного норматива обязательного резервирования, создает специальный ресурс Банка России, который может использоваться для поддержания ликвидности отдельных банков.

Методика анализа инвестиционного портфеля коммерческого банка PAGEREF _Toc267726504 h 10.  Структура портфеля торговых ценных бумаг и ценных бумаг, справедливая стоимость которых отражается через счета прибылей и убытков.

В последние годы для регулирования ликвидности банков стал применяться новый инструмент, использующий широко известный в зарубежной практике принцип усреднения. Использование этого инструмента доступно только для финансово устойчивых кредитных организаций. Таким банкам предоставлено право оставлять на своих корсчетах часть нормативной суммы обязательных резервов для использования их для текущих платежей.
В рамках надзорной функции Банк России осуществляет также издание нормативных документов, в которых сформулированы требования по организации системы управления ликвидностью на уровне каждой кредитной организации.
Контроль за состоянием ликвидности кредитных организаций осуществляется Банком России как на основе отчетности о соблюдении экономических нормативов и о формировании обязательных резервов, так и путем проведения инспекторских проверок кредитных организаций.
Кроме того, вопросы правильности расчета экономических нормативов (в т.ч. показателей ликвидности) и их соблюдения включены Банком России в качестве обязательных направлений аудиторской проверки кредитной организации.
Управление ликвидностью на уровне отдельной кредитной организации представляет собой сложную систему мероприятий по измерению, анализу, контролю и регулированию ликвидности.
Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной организации являются:
Обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности,
Поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечила бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка, т.е. не допускала бы сверхликвидности и потери некоторой доходности,
В этой связи задачи управления ликвидностью сводятся к следующему:
Определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне,
обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности,
организация внутрибанковского контроля за соблюдением требований Банка России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации, а также полноте и срокам формирования фонда обязательных резервов,
создание системы краткосрочного прогноза,

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКОВ - совокупность ценных бумаг, приобретенных банком. Включает акции промышленных и других компаний, облигации и другие долговые обязательства, преимущественно долгосрочного характера

разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью,
создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации..
Достижение названных целей и задач предполагает создание в кредитной организации стройной системы управления ликвидностью, включающей:
комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю,
обоснование методов и инструментов управления ликвидностью; выбор способа регулирования ликвидности.
^ 2.3.2. Теории управления банковской ликвидностью.
Управление активами и пассивами банка в зарубежных странах опирается на использование одной из четырех теорий управления ликвидностью: теории коммерческих ссуд, теории перемещения, теории ожидаемого дохода, теории управления пассивами.
В соответствии с основным принципом теории коммерческих ссуд банку для обеспечения ликвидности необходимо связывать процесс кредитования с последовательными стадиями движения продукта от производства к потреблению. Именно вложение банковских ресурсов в краткосрочные ссуды, а не инвестирование в ценные бумаги или недвижимость, создает определенные гарантии для быстроты превращения активов в денежную форму.
^ Теория перемещениярасширительно толкует условия ликвидности коммерческого банка, связывая их с размещением активов не только в краткосрочные ссуды, но и в ценные бумаги и т.п., способные быстро превратиться в деньги. Условием ликвидности коммерческого банка, согласно этой теории, выступают определенная доля в общей сумме активов и структура быстрореализуемых активов.
По признаку ликвидности (быстроте превращения активов в денежные средства) все активы в зарубежной практике подразделяются на: первичные резервы, вторичные резервы, ссуды, прочие ценные бумаги, здания и сооружения.
К первичным резервам относятся кассовая наличность и средства на корсчете в ЦБ. К вторичным резервам относятся высоколиквидные ценные бумаги, предназначенные для продажи. Данный вид актива дополняет первичный резерв ликвидных средств в случае недостаточности последнего. Ликвидность ссуд, прочих ценных бумаг, инвестиционных вложений (зданий и сооружений) более низкая.
Авторы теории ожидаемого дохода увязывают ликвидность банка с кредитоспособностью клиентов, обеспеченной их будущей выручкой. Сторонники этой теории предполагают планировать ожидаемый доход, а сроки его получения использовать как основу установления сроков погашения ссуд. При этом методе осуществляется прогноз оборота активов и пассивов применительно к определенным периодам (неделе, декаде, месяцу). Данный метод широко распространен в США, Японии, Европе. Для оценки ликвидности определяется коэффициент ликвидности ( коэффициентный метод), при расчете которого активы и пассивы взвешиваются по степени риска. Общий коэффициент ликвидности рассчитывается как процентное отношение активов, взвешенных с учетом ликвидности, к пассивам, взвешенным с учетом ликвидности. Чем выше значение данного показателя (превышает 100%), тем выше ликвидность банка.
В последние годы в зарубежных странах управление ликвидностью все более базируется на теории управления пассивами. Теория управления пассивами основана на том, что банк может решить проблему ликвидности путем улучшения качества депозитной базы. Критерием качества депозитной базы является увеличение доли устойчивой части депозитов, т.е. средств вкладчиков, не покидающих банк. Чем выше доля этой части привлеченных ресурсов, тем ликвидность банка выше.
Как показывает практика децентрализованного управления ликвидностью кредитных организаций в России, в настоящее время получают развитие и применение все вышеназванные теории и основанные на них методы.
^ Методы и инструменты управления ликвидностью.
Каждая кредитная организация в соответствии с требованиями Банка России должна разработать и утвердить специальный документ о политике в сфере управления ликвидностью.
Вторым элементом управления ликвидностью являются методы и инструменты этого процесса, которые и определяют его содержание.
Теоретически существуют два основных метода управления ликвидностью.
Первый метод ориентируется на управление активами банка. Он был особенно популярен у зарубежных банков до 60-х годов ХХ века; в настоящее время им пользуются мелкие банки, а также банковские организации в условиях недостаточно развитого денежного рынка при ограниченных возможностях привлечения дополнительных ресурсов извне (например, с межбанковского рынка) в случае возникновения нехватки ликвидных средств.
Ориентация банка на управление активами для поддержания своей ликвидности предполагает:
Установление зависимости структуры активов по суммам и срокам от структуры пассивов. Погашение обязательств перед кредиторами осуществляется за счет регулирования сроков активов.
Поддержание на определенном уровне объема высоколиквидных активов.
Второй метод управления ликвидностью связан с регулированием объема и структуры пассивов. Этим методом пользуются, как правило, крупные банки, имеющие сильные позиции на денежных рынках. При этом методе уровень высок

Видимо, вложение банка на срок менее полугода ЦБ инвестициями не считает.29 января 2001


Процентный риск и торговый портфель банка. Печать. Рассылка.  IAS 40 Инвестиционное имущество. Подготовка международной отчетности. IFRS 10 Консолидированная финансовая отчетность.Финансовая аналитика » Кредитная политика АКБ "Инвестиционный Торговый Банк" » Сопровождение и мониторинг кредитных договоров и кредитного портфеля банка.

О банке. Инвестиционные услуги.  При выборе Клиентом тарифного плана №33 «Портфель акций «Оптимум» Клиент поручает Банку осуществлять операции в соответствии с торговой стратегией Портфель акций «Оптимум».


1.3. Методы управления портфелем инвестиций банка 29.  3. совершенствование инвестиционной политики и инвестиционного портфеля банка 68.Тема проверки: "Осуществление банком операций с эмиссионными ценными бумагами". План: 1. Порядок формирования инвестиционного и торгового портфелей.

3. управление портфелем ценных бумаг на примере ОАО альфа-банк. 3.1 Основные показатели деятельности -БАНКА.  Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных


1. 3 Модели формирования инвестиционных портфелей. 2. Анализ инвестиционного портфеля ОАО «Сбербанк России».  Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению8 Портфели банка Торговый портфель Торговый портфель Инвестиционный портфель Инвестиционный портфель Портфель  11 Объекты инвестирования банка на рынке ценных бумаг. 12 Схема оценки качества объектов инвестиций.

Доходы коммерческих банков от операций с ценными бумагами и инвестиционной деятельности составляют значительную долю  В торговый портфель включаются: — котируемые ценные бумаги, приобретаемые в целях их перепродажи в течение 180 1 января 2012


По итогам года инвестиционный портфель принес банку доходность в 25%, торговый портфель – 9% и портфель контрольного участия – 45%. Рассчитайте средневзвешенную доходность по совокупному фондовому портфелю банка.Основу торгового портфеля составляют котируемые ценные бумаги, которые должны соответствовать следующим условиям: • они  Например, Росбанк и Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ) заключили соглашение с правительством Московской

инвестирование как форма инвестиционной деятельности коммерческого банка 2.1 Формирование портфеля ценных бумаг 1.1  на инвестиции и торговые операции Банки могут вкладывать средства в ценные бумаги целью получения доходов.


Портфель дохода, целью получения которого является получение дохода за счет дивидендов и процентов. В соответствии с учетной политикой банка выделяются два основных вида портфелей: инвестиционный и торговый (см. схему 4.3).В торговых операциях с ценными бумагами банк выступает в роли торговца, приобретая ценные бумаги для  отчетов дилеров о совершенных сделках, а также отчетов о состоянии валютных позиций и инвестиционного портфеля Банка.

Определите необходимость создания портфеля при инвестиционных операциях банка.  Торговый портфель. Котируемые ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода от их реализации (перепродажи), а также ценные бумаги, которые


2.2 Анализ инвестиционного портфеля банка. 2.3 Формирование ресурсной базы для инвестиций. 3 совершенствование инвестиционной политики и инвестиционного портфеля банка.Инвестиционная деятельность банков. Многие коммерческие банки выступают на рынке ценных бумаг в качестве инвесторов.  Торговый портфель – это совокупность ценных бумаг, приобретенных банком с целью дальнейшей перепродажи.

Инвестиционный портфель банка. Структура вложений. Отчетный период.  планирование проекта; разработка проектно-сметной документации; проведение торгов и заключение контрактов


Инвестиционный портфель банка формируется в результате проведения инвестиционных операций, под которыми  Итак, в состав инвестиционного портфеля банка входят как финансовые, так и реальные инвестиции.Центральным банком РФ применительно к банкам термин «инвестиционный портфель» используется уже, чем принято в экономической литературе. Согласно его требованиям, коммерческие банки РФ различают: торговый портфель

Процесс управления направлен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые соответствуют интересам его держателя.  В торговых операциях с ценными бумагами банк выступает в роли торговца


Инвестиционная политика банка. Формирование портфеля ценных бумаг. Инвестиционные операции банка - это вложения денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимостьПортфель коммерческого банка представляет собой определенный набор ценных бумаг с различным обеспечением и риском, и  Как уже указывалось, прибыльность инвестиционного портфеля определяется уровнем присущего ему риска.

на состояние кредитных и инвестиционных портфелей банков, возможности их инвестиционной деятельности.  производными финансовыми инструментами и иные торговые операции, в том числе, на валютных и товарно-сырьевых рынках


Брокеров и всех других должностных лиц, участвующих в управлении инвестиционным и торговым портфелями банка и осуществляющих операции с ними. ^себя промышленные предприятия, банки, торговые фирмы, страховые, пенсионные, инвестиционные и другие компании.  Инвестиционный портфель банка может включать комбинацию следующих портфелей: портфель инвестиционных проектов

Инвестиционные портфели банка классифицируют по различным признакам на следующие виды: 1 По целью инвестирования различают портфеле. - получение прибыли


Банк дилер осуществляет от своего имени, за свой счет и по своей инициативе инвестиционные или торговые операции по формированию собственного портфеля ценных бумаг, а также производит от своего имениПортфель ценных бумаг банка, способы его формирования. Осуществляя инвестиционную деятельность, банк  Кредитные организации самостоятельно определяют порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей.

Формирование инвестиционного портфеля. В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой  Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня.


Предметом исследования выступает инвестиционная деятельность (инвестиционный портфель) коммерческого банка.  Структура портфеля торговых ценных бумаг и ценных бумаг, справедливая стоимость которых отражается через счета прибылей иИнвестиционные портфели банков. С каждым годом появляется все больше коммерческих банков, которые создают существенную конкуренцию. Вовлеченными в нее становятся не только отечественные, но и иностранные

Кредитные организации самостоятельно определяют порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей.  Банк, формирующий портфель ценных бумаг постоянно решает задачу оптимизации структуры этого портфеля.


- За счет собственных ресурсов банк осуществляет прямые и портфельные инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных эмитентов, формируя инвестиционный и торговый портфели в собственных интересах.В зависимости от цели приобретения ценных бумаг портфели банков подразделяют на торговый и инвестиционный. Торговый портфель - это совокупность финансовых инструментов

Банки самостоятельно определяют порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей и указывают его в документах по учетной политике.


Банки самостоятельно определяют порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей и раскрывают его в документах по учетной политике.Формирование и управление инвестиционным портфелем банка. Инвестиционный портфель представляет собой совокупность активов

Меню