договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Оценка и регулирование валютных рисков коммерческих банков
Особое значение имеет создание соответствующих систем оценки валютного ризику. Валютный риск - это риск потенциальных убытков от изменения валютных курсов.  Таблица 13.8 ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ.- провести анализ банковской практики по оценке и управлению валютным риском  2. Механизм управления валютным риском в коммерческом банке 12.  М.: Финансы и статистика, 1994. Крашенников, В.М. Валютное регулирование в

2.3 Оценка эффективности валютно-обменных операций. 35. 3. Валютные риски коммерческих банков. 45. 3.1 Валютные риски и методы их регулирования. 45. 3.2 Финансовые инструменты как метод страхования валютных рисков52.

Готовая работа: Валютный риск коммерческого банка: оценка и управление на примере…
В магазине студенческих работ Вы можете купить готовую авторскую дипломную работу, диплом MBA, курсовую работу, отчет по практике, реферат со скидкой до 70% для использования текстов в качестве базы написания собственной работы.
Наши работы выполнены штатными сотрудниками учебного центра и защищены на "хорошо" и "отлично" в ВУЗах Российской Федерации. Все размещенные работы проверены программой Антиплагиат и имеют высокий процент оригинальности (на момент сдачи в учебном заведении). Заказы выполнены на основе данных деятельности предприятий, расположенных в г. Москве и других городах России.
Экономия Ваших денег и времени - это покупка готовой работы.
Код работы: 2032 Тип работы: Диплом Название темы: Валютный риск коммерческого банка: оценка и управление на примере… Предмет: Банковское дело Основные понятия: Оценка и управление валютными рисками коммерческих банков Количество страниц: 80 Стоимость: 4000 2900 руб. (Текущая стоимость с учетом сезонной скидки.)
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретико – методические основы валютного риска коммерческого банка 8
1.1. Законодательно – правовые основы управления валютным риском 8
1.2. Нормативно – методическое обеспечение процесса управления валютным риском 12
1.3. Зарубежный опыт управления валютным риском коммерческого банка 20
Глава 2. Анализ управления валютным риском в коммерческом банке (на примере ) 33
2.1. Оценка управления валютным риском в ...... 33
2.2. Анализ использования законодательных и нормативных актов в ...... 40
2.3. Анализ эффективности управления валютным риском в ....... 48
Глава 3. Пути совершенствования управления валютным риском в ...... 56
3.1. Мероприятия по совершенствованию управления валютным риском 56
Заключение 72
Список литературы 76
Приложение 80
Подробнее:
Введение
Глобализация мирохозяйственных связей, полноправным участником которых стали российские коммерческие банки, на фоне возрастающих объемов финансовых сделок в разных валютах, осуществляемых в условиях режима плавающих валютных курсов, их непредсказуемой изменчивости обостряют проблемы регулирования валютного риска на уровне отдельной кредитной организации, выделяя их в разряд одной из первостепенных задач менеджмента.
Либерализация межстранового движения капитала с развитием информационных технологий придали новый импульс развитию международного валютного рынка, отразились на изменении устоявшихся фундаментальных взаимосвязей и, как следствие, привели к повышению значимости последствий реализации валютного риска для коммерческого банка. Триллионный долларовый дневной объем операций в совокупности со спекулятивным характером международного валютного рынка приводят к тому, что очень часто разница между прогнозным валютным курсом (форвардным курсом) в начале рассматриваемого периода и спот – курсом в конце рассматриваемого периода превышает 10 – 15%, что соответствует волатильности на рынке акций. Другими словами, доля спекулятивных операций, в общем объеме валютных операций осуществляемых коммерческими банками во всем мире, весьма высока и, имеет тенденцию к росту, что обуславливает потребность в совершенствовании подходов к регулированию валютного риска.

Глава I. Валютные операции коммерческих банков РФ. 1.1. Регулирование валютных операций коммерческих банков.  3.1. Оценка рисков при проведении внутридневных конверсионных операций на рынке FOREX.

Актуальность темы исследования - регулирования валютного риска для российских коммерческих банков, одновременно связана и с другими явлениями: признанием международным сообществом достижений российской экономики в условиях политической стабильности, выразившимся в повышении кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня; либерализацией правового поля валютного регулирования.
Построение эффективных моделей для максимально точного прогнозирования валютного курса в условиях плавающих валютных курсов является труднореализуемой задачей.
Прогнозирование валютного курса в современных условиях глобализации мировой экономики представляет особую сложность, так как внутренний валютный рынок России полностью интегрирован в мировой финансовый рынок, что в конечном итоге обостряет проблемы регулирования валютных рисков российскими коммерческими банками.
В этих условиях события, зарождающиеся на международном финансовом рынке, отражаются на российском валютном рынке, затрагивают финансовую устойчивость российских кредитных институтов.
Если величина рыночного риска в процентах к совокупному капиталу кредитных организаций по состоянию на 01.01.2007 составляло 31,7%, то по состоянию на 01.12.2008 можно говорить о превышении доли рыночного риска в совокупном капитале банковского сектора 40%-ого порога. Одновременно наблюдается рост удельного веса валютного риска.
Все это предъявляет повышенные требования к финансовым менеджерам коммерческих банков по регулированию валютного риска на основе исследования его экономической природы, изучения влияния факторов и методов регулирования.
Сегодня механизмы регулирования валютного риска в коммерческих банках России не носят системного характера. Коммерческие банки применяют отдельные методы и инструменты в целях регулирования валютного риска по мере возникновения валютных позиций. Регулируется исключительно балансовый валютный риск, при этом не регулируется потенциальный валютный риск, а также отсутствуют определенные стратегии, принципы регулирования валютного риска в коммерческом банке.

Оценка и управление финансовыми рисками в коммерческих банках Российской Федерации.  Рыночный (валютный, фондовый, процентный) риск. Наряду с кредитным риском оценка и  Регулирование финансовых рисков Банком России.

Указанные факты обусловливают потребность в исследовании теоретических проблем и разработке практических рекомендаций по совершенствованию регулирования валютного риска в коммерческом банке.
Наличие банковской конкуренции и развитие современного рынка банковских услуг заставляет банки расширять перечень осуществляемых валютных операций, что, в свою очередь, несет с собой дополнительный валютный риск к уже существующему уровню. Отсюда важность четкого понимания банками проблемы построения адекватной системы регулирования валютного риска.
Успешная реализация указанного в банковской деятельности требует глубокой теоретической проработки многих вопросов: выяснения сущности валютного риска, определения факторов влияющих на величину валютного риска, определения экономических основ механизма регулирования валютного риска и т.д.
Это требует от финансового менеджера банка профессионального владения методами и инструментами регулирования валютного риска, как при помощи внутрибанковской системы расчетов, так и с использованием производных финансовых инструментов рынка.
В настоящее время в РФ отсутствует развитая законодательная база в сфере операций со срочными валютными инструментами, однако можно ожидать, что в ближайшее время законодательная база будет развиваться. Серьезным достижением в этой сфере можно считать закон от 26.01.2007 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в статью 1062 части второй ГК РФ". Несомненно, со временем увеличится и станет более эффективным арсенал методов регулирования валютного риска, имеющихся в распоряжении финансовых менеджеров коммерческих банков. Эти вопросы в настоящее время активно прорабатываются органами, регулирующими финансовые рынки, - ФСФР и ЦБ РФ - и являются предметом интенсивных исследований ученых России.
Сегодня в научной экономической литературе нет единого общепринятого определения понятий «риск» и «валютный риск». Если существуют работы, рассматривающие систему управления валютным риском то, надо отметить, что отсутствуют работы, определяющие систему регулирования валютного риска в коммерческом банке. Недостаточно внимания уделено вопросам разработки целей и принципов как системы управления валютным риском, так и системы регулирования валютного риска в банковской деятельности. Недостаточно глубоко рассмотрены основные методы регулирования валютного риска в коммерческом банке.
Недостаточная проработанность теоретических представлений о регулировании валютного риска препятствует разработке практических рекомендаций по его совершенствованию в российских коммерческих банках.
Практическое описание управления валютным риском можно найти преимущественно в зарубежной литературе или в руководствах (инструкциях) по организации управления рыночными рисками, которые разрабатывают для себя иностранные банки. В отечественной литературе вопросы, как теории, так и практики механизмов регулирования валютного риска в коммерческих банках проработаны недостаточно.
Основной целью дипломной работы является решение научной задачи по совершенствованию методологии регулирования валютного риска в коммерческом банке.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
• рассмотреть законодательно – правовые и нормативно – методические основы системы управления валютными рисками в коммерческом банке;
• изучить зарубежный опыт управления валютными рисками в коммерческом банке;
• оценить систему и набор инструментов управления валютными рисками объекта исследования;
• оценить эффективность системы управления валютными рисками объекта исследования;
• предложить мероприятия по совершенствованию системы управления валютными рисками объекта исследования.
Объектом дипломной работы является система регулирования валютного риска в коммерческом банке – ОАО «Дальневосточный Банк».
Предметом дипломной работы выступает методология системы регулирования валютного риска в коммерческом банке.
Информационная база исследования состоит из работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных различным вопросам управления валютным риском.
В работе широко использованы нормативно – правовые акты Банка России, материалы Базельского комитета по вопросам банковского надзора, материалы научных конференций и семинаров по изучаемой тематике, информация официальных и тематических сайтов по указанной проблематике в сети Интернет, а также материалы МВФ, коммерческих банков, информация периодической печати.
Заключение
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Система управления валютными рисками и проверки валютных позиций коммерческих банков является важным и одновременно самым слабым звеном во всей системе законодательной базы касающейся регулирования валютных рисков. Нормативы Банка России достаточно эффективны, показат

Оценка валютного риска банка с применением VAR технологии осуществляется в  Процентный риск коммерческого банка, VARn, может быть определен по формуле  б) регулирование, финансовый контроль; в) информационное обеспечение


1 Валютные риски в банковской деятельности 6. 1.1 Разновидности банковских рисков 6. 1.2 Валютный риск  работы коммерческого банка и предложение методов оценки и регулирования валютных рисков с целью их снижения.Оценка эффективности валютных операций коммерческих банков (на примере ООО «Барклайс банк»).  Направления совершенствования регулирования валютных рисков 3.3.

Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены  2 Оценка валютных рисков в банковском секторе Республики Беларусь.  Крашенников, В.М. Валютное регулирование в системе государственного


1.1. Регулирование валютных операций коммерческих банков.  имущество и т.д.), но встает вопрос об оценке этого имущества, а также о валютных рисках, так как наверняка объект залога будет находится на территории России и его оценка будетГлава I. Валютные операции коммерческих банков РФ. 1.1. Регулирование валютных операций коммерческих банков.  В третье главе данной работы раскрывается методы оценки рисков и торговые тактики при проведении

Законодательное регулирование валютных операций.  Методы оценки риска: статистический, аналитический, комплексный. Общий размер риска банка. Вопрос 39.


Валютные операции коммерческого банка — Реферат.  управления рисками; проводят оценку рисков банковских операций; совершенствуют Соколинская Н. Э  охарактеризовано место Банка России в системе валютного регулирования иРаздел Экономика. / Регулирование валютных операций коммерческих банков.  Оценка платежеспособности физических лиц Представители банка при оценке  Как правило банки создают специализирован. Валютные риски.

К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками  и стандарты на объемы, зоны, виды рисков, методы их оценки и регулирования. 2.2. управление валютными рисками. Риск обмена валюты - это риск понесения


3. Оценка размера и структуры валютных операций….17. 4. Оценка рисков по валютным операциям  Актуальность темы работы обусловлена тем, что регулирование валют-ных операций российских коммерческих банковРегулирование банковской деятельности коммерческих банков.docx.  Валютный риск существует и для банка с короткой валютной позицией  выявление и оценку факторов риска; предупреждение, измерение и минимизацию риска

Валютные риски: оценка и управление. Понятие валютного риска и его  валютный риск коммерческий банк. Введение.  Эффективным способом минимизации валютного риска является их регулирование путем установления лимитов.


1.2. Природа явления «Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования».  Рассматривается и анализируется техника валютных операций в коммерческих банках, на бирже и межбанковском рынке.повышенный интерес к методике оценки валютного риска и поиску надежных  Ключевым понятием управления и регулирования валютного риска является  валютными рисками в коммерческом банке ЗАО «Международный Московский

2.2 Модели оценки валютных рисков региональных коммерческих банков.  Оценка и управление финансовой устойчивостью коммерческих банков в составе ФПГ на основе регулирования денежных потоков.


п.2 Методологические основы прогнозирования, оценки и регулирования валютных рисков коммерческого банка 30.  п.2 Нетрадиционные инструменты хеджирования российским коммерческим банком валютных рисков 59.п.2 Методологические основы прогнозирования, оценки и регулирования валютных рисков коммерческого банка 30. Глава II. Управление валютными рисками в коммерческом банке.

Ю п.2 Методологические основы прогнозирования, оценки и регулирования валютных рисков коммерческого банка. Глава II. Управление валютными рисками в коммерческом банке. п. 1 Выбор стратегии хеджирования валютных


Важна оценка не только рисков контрагентов (кредитный риск, риск пассивных операций), но и позиционных (валютный риск, риск изменения процентных ставок, риск  Государственное регулирование сделок по слиянию и поглощению банков.1. Теоретические основы управления процентными и валютными рисками в коммерческом банке. 1.1 Сущность процентного и валютного риска в системе банковских рисков.

Механизм валютного регулирования при минимизации рисков. Список использованной литературы.  Еще из раздела Банковское дело: Оценка кредитоспособности заемщика коммерческим банком.


т.е. самостоятельные действия коммерческого банка по регулированию риска.  Банковский менеджментБанковские риски Оценка кредитного риска Кредитный риск банка и управление кредитным риском банка Процентный риск Валютный риск.Целью работы является анализ рисков деятельности коммерческих банков на  Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска  Регулирование валютного риска осуществляется в рамках ежедневного контроля за

Меню