договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Оценка рисков банком коммерческой компании
Реферат: Организация риск-менеджмента в коммерческом банке. (Cтраница 1 из 1). Шрифт  Технология «Risk Metrics» разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка ценных бумаг.Технология «Risk Metrics» разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка ценных бумаг.  17. «Политика управления банковскими рисками в коммерческом банке» [Электронный ресурс]: справочно-правовая система

1.1 Понятие и сущность кредитного риска. 1.2 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке.  2.3 Оценка системы управления риском в ООО "ХКБ Банк". 3. пути повышения эффективности управления

ЕГЭ 2016 Интересные тесты Изменения 2016 Главная » Экономисту »
Банковские риски, надежность и эффективность коммерческих банков
Банковские риски, надежность и эффективность коммерческих банков
Для удобства изучения материала статью разбиваем на темы:
Внимание!
Если Вам понравился
наш сайт,
то вы можете добавить его в закладку вашего браузера.
Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью
Понятие рисков, причины их возникновения и классификация
Принципы построения системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля банка
Эффективность деятельности коммерческого банка
Рентабельность работы коммерческого банка Надежность, ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
Ликвидность одно из ключевых понятий в банковской деятельности. Ликвидность лежит в основе надежности и устойчивости коммерческих банков, так как создает условия для его платежеспособности.
Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. Понятие «платежеспособность» включает еще и способность банка своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера.
Развитие и постоянное усложнение финансовой и банковских систем изменили экономическую сущность самого понятия «ликвидность». Ликвидность банка тесно переплетена с ликвидностью рынка, на котором он работает. Чем более устойчив, разнообразен, емок и конкурентоспособен рынок, тем более широким становится понятие «ликвидность банка». В настоящее время для наиболее развитых банковских систем ликвидность банка определяется как его способность своевременно, в полном объеме и с минимальными издержками отвечать по обязательствам перед кредиторами и быть готовым удовлетворить потребности заемщиков в денежных средствах.
Ликвидность российского банка в современных условиях невысокой ликвидности финансового рынка следует ограничить способностью банка своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, т.е. обеспечивать платежеспособность.
Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов и пассивов и в определенной степени соответствием сроков размещенных активов и привлеченных пассивов.
Банк, имеющий достаточный запас ликвидных активов для поддержания текущей ликвидности, может ее утерять с течением времени в связи с превышением потока обязательств над потоком превращения вложений в ликвидные активы.

Методы оценки и управления кредитным риском в коммерческом банке.  Ценовая стратегия компании-участника конкурсных торгов Дипломная работа, Финансы, 47 страниц 2500 руб.15 января 2016

К основным признакам, характеризующим ликвидность, следует отнести время, источник ликвидности, тип платежного средства и размер издержек банка для поддержания его ликвидности.
Фактор времени очень важен в оценке ликвидности, так как обязательства банка и его вложения носят срочный характер и нередко не совпадают по срокам.
Это объясняется:
Во-первых, тем, что банк является посредником на финансовом рынке, аккумулируя ресурсы в пассивах и размещая их в разные виды активных операций,
Во-вторых, тем, что состояние российской экономики не позволяет банкам иметь долгосрочную ресурсную базу при очень высокой потребности в долгосрочных вложениях, а также другими обстоятельствами деятельности банков.
Для того чтобы определить ликвидность по требованиям и платежеспособность по обязательствам, относящимся к разным временным интервалам, ликвидность делится по временному признаку трансформации на ежедневную (мгновенную), текущую, средне и долгосрочную.
По источникам ликвидность делится на накопленную и покупную.
Быстрота, с которой можно осуществить продажу, и величина издержек от такой операции определяют степень ликвидности активов. Они делятся на высоколиквидные, ликвидные, мало ликвидные и неликвидные.
Характеристика ликвидности может применяться к активам банка, к его балансу, к банку в целом, к банковской системе и к финансовому рынку. При этом ликвидность определяется в зависимости от различных признаков. Так, например, ликвидность банка характеризуется своевременностью возврата активов, в то время как ликвидность активов оценивается по быстроте возврата. То есть кредит дополнительно к свойству своевременности возврата должен обладать свойством досрочного возврата или переуступки другому лицу. Кроме того, средством платежа может быть не только безналичная национальная валюта, но и ряд других платежных средств, каждое из которых имеет свои характеристики и особенности обращения.
Оценка ликвидности является наиболее проблематичной, так как она связана с оценкой риска как активных, так и пассивных операций банка.
При подобном подходе характеристика ликвидности должна учитывать не только данные отчетных балансов банка, но и информацию о структуре счета прибылей и убытков, отчет о движении источников финансирования, отчет об изменении акционерного капитала и другие сведения финансового характера.
Для оценки степени риска срочной трансформации целесообразно регулировать отражение в учете сроков активных и пассивных операций. Качественное и количественное равновесие прилива и отлива средств кредитного потенциала является важным фактором в практике поддержания ликвидности банка.

1.2. Управление кредитным риском коммерческого банка в деятельности коммерческого банка 34 стр.  2.1. Аналитическая работа в банке по оценке заёмщиков с целью снижения кредитного риска 73 стр.

Финансовую информацию для выбора решений содержит бухгалтерский баланс и другая отчетность, которая должна в полной мере использоваться для принятия управленческих решений с целью получения прибыли и сохранения ликвидности.
Коммерческий банк, заимствуя свободные средства своих комитентов, берет на себя обязательство по своевременному возврату этих средств, т.е. он должен соблюдать принципы ликвидности и платежеспособности.
Общий резерв ликвидности подразделяется на первичный и вторичный.
Первичный резерв ликвидности рассматривается как главный источник ликвидности банка. Сюда включаются средства на счетах обязательных резервов, средства на корреспондентских счетах в других коммерческих банках, наличные деньги в кассе и сейфе, платежные документы, необходимые в процессе инкассирования.
Вторичные резервы ликвидности — высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и незначительным риском потерь можно превратить в наличные средства. К ним относятся активы, которые составляют портфель правительственных ценных бумаг, а иногда средства на ссудных счетах (особенно краткосрочные ссуды). Основное назначение вторичных ресурсов — служить источником пополнения первичных ресурсов.
В целом банковская ликвидность определяется как разность между объемами платежей, поступивших в банк, и платежей, которые должен произвести сам банк в разные временные промежутки по требованиям своих клиентов.
Прогнозирование движения средств по активным и пассивным счетам может производиться на основе разнообразных методов статистического и факторного анализа.
Общий резерв ликвидности коммерческого банка зависит от нормы обязательного резерва, устанавливаемой ЦБ РФ, и уровня резерва ликвидности, который банк определяет для себя самостоятельно. Каждый коммерческий банк стремится создать минимальный резерв ликвидных средств и обеспечить максимальный кредитный потенциал, исходя из своей ликвидности, надежности, прибыльности. На общий уровень кредитного потенциала коммерческого банка оказывает влияние следующая совокупность факторов: размер собственного капитала банка; общая величина мобилизованных в банке средств; структура и стабильность источников кредитного потенциала; уровень обязательных резервов в ЦБ РФ; режим пользования текущими резервами для поддержания текущей ликвидности; общая сумма и структура обязательств банка.
Банкам, ориентированным на коммерческий успех, необходим постоянный поиск новых форм работы на рынке капиталов, новых форм обслуживания предприятий и населения, что требует создания устойчивой и в то же время гибкой банковской системы. Требуется качественная отработка всего кредитно-денежного механизма и совершенствование структуры управления им.
Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность является важнейшим стимулом работы банков. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с некоторой нестабильностью различных экономических параметров, что соответственно порождает серию банковских рисков. Постоянно меняются спрос и предложение, финансовые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов и т.п. Поэтому, совершая конкретную сделку, коммерческий банк никогда не может быть до конца уверен в ее результате или, другими словами, несет риск финансового результата сделки.
В письме Правительства РФ и ЦРФ «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации», принятой и рассчитанной на среднесрочную перспективу (5 лет) говорится следующее: «Дефицит средне и долгосрочных ресурсов является важным фактором, сдерживающим развитие операций банков. Долгосрочные обязательства (со сроком исполнения свыше 1 года). На протяжении всего после кризисного периода сохраняется значительный дисбаланс структуры активов и обязательств кредитных организаций по срокам, что непосредственно влияет на уровень ликвидности банковского сектора».
Для сохранения ликвидности на требуемом уровне банк должен стремиться к максимальному снижению издержек в ходе реализации активов и привлечения пассивов, что является неотъемлемым условием поддержания устойчивости его финансового состояния. Показателем, характеризующим вероятность того, что банк понесет нежелательные для него убытки, является риск потери (нехватки) ликвидности.
Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью
Риск потери ликвидности для банка связан с невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств.
Степень риска несбалансированной ликвидности зависит от множества факторов. На уровне самого банка главными из них являются: качество активов и пассивов (диверсификация, надежность активов, стабильность пассивов); согласованность сумм и сроков привлечения и раз1ещения ресурсов; согласованность процентной политики банка и общего уровня доходности его операций (постоянная отрицательная операционная маржа может привести банк

1.1 Сущность банковских рисков и классификация их видов …9. 1.2 Система, принципы и уровни управления банковскими рисками …24. 1.3 Методология риск-менеджмента в коммерческом банке: оценка


ГЛАВА 2. Особенности рисков коммерческих банков. 2.1 Сущность и причины банковских рисков. 2.2 Виды рисков в банковской деятельности.  Соответственно число компаний, не только использующих формализованные методы оценки рисковГлава 2. организация процесса управления кредитными рисками в коммерческом банке.29. 2.1. Анализ и оценка кредитного риска в коммерческом банке.29.

Текст дипломной работы "Кредитные риски в коммерческом банке"  Именно благодаря банковскому кредиту у компаний и фирм появляется возможность, не  Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить


2.4. Оценка кредитных рисков деятельности банка. 56. Глава 3. Проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка в  на базе методологии, разработанной с привлечением международной консалтинговой компании.1.1. Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка. 6. 1.2. Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке 15. 1.3. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки.

ГЛАВА 3. Управление рисками коммерческого банка. .1 Методы управления банковскими рисками.  Соответственно число компаний, не только использующих формализованные методы оценки рисков, но и реализующих утвержденную высшим


Глава 2. Методологические основы анализа и оценки рисков …….  Статья Предоставленные кредиты занимает значительный удельный вес в активной части баланса любого коммерческого банка.Дается оценка банковских рисков.  Рассмотрим отдельно риски пассивных и активных операций коммерческого банка.  В этой связи интересно выяснить, появились ли у компании новые поставщики и каковы условия погашения кредита.

фактора риска в оценке предприятия(бизнеса) - Оценка стоимости предприятия  Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в  платежными системами, процессинговыми компаниями, банками-спонсорами и


Финансы сегодня » Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка » Анализ и оценка кредитного риска банка.  Но для этого компаниям надо пересмотреть свое отношение к фондовому рынку в Казахстане, аСистема управления рисками включает в себя выявление риска, оценку и  кредитов, что позволяет снизить риск за счет его передачи страховой компании или третьим  Коммерческий банк рассчитывает определенные показатели риска и соотносит их

Это означает, что если Z-оценка оцениваемой компании приближается к уровню, характерному для компании-банкрота, то при  Управление рисками деятельности коммерческого банка осуществляется, соответственно, в несколько этапов: 1)


Классические методы оценки уровня финансовых рисков в коммерческих банках представлены в табл. 2.  Ожидаемые потери вы-числяются по вероятностям дефолтов компаний - заемщиков, а также по величинам обеспечения по кредитам.Риск является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд  Гл.1. Теоретические аспекты инвестиционных рисков в практике коммерческих банков.

Эффективности методики оценки кредитоспособноcти клиентов коммерческого банка.  Рассмотрим подробнее это понятие. 1.2. Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке.


Интересный подход к оценке рисков банка предлагается сотрудниками аудиторской компании Эрнст энд Янг Б.Крогером  - экспертная оценка рисковой напряженности коммерческой организации в целом (понятно, что она не равна сумме показателейК этим рискам относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т. п.  Существует два основных вида оценки кредитного риска в коммерческом банке

Анализ и оценка финансовых рисков предприятия-заемщика коммерческим банком.  В качестве исходной информации при оценке риска используется бухгалтерская отчетность компании: бухгалтерский баланс, фиксирующий16 октября 2012


Методы начисления процентов. Методика оценки банковских рисков.  Порядок регистрации коммерческого банка. Лицензирование банковской деятельности.• работа и планы банка по оценке рисков в новых областях деятельности, разработке политики и осуществлению  Подчас компания или коммерческий банк годами зарабатывают себе имидж; но одно неосторожно сказанное слово может все испортить.

Оценка рисков — между ценой и качеством Соотношение между качеством и затратностью методик  Филиальный анализ банков Банковские холдинговые компании. Основные виды коммерческих операций банковского холдинга.


Операции (сделки), риски и надежность коммерческого банка.  Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить им действенные меры могут быть самыми неприятными.Глава 1 Современное состояние и проблемы функционирования систем контроля рисков в коммерческих банках12.  Шире стали применяться оценки кредитоспособности компаний внешними рейтинговыми агентствами.

градообразующих организаций или является крупным коммерческим банком, то  вопрос, связанный с выявлением рисков банкротства коммерческой организации.  должен закончиться оценкой их воздействия на кризисное состояние компании.


5. Оценка рисков в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли Современные методы и инструменты оценки рисков.  Общепринятой мерой оценки кредитного риска компании или банка являются кредитные рейтинги, публикуемыеОценка степени риска. Виды рисков в коммерческой деятельности.  финансовых потерь из-за несвоевременного осуществления расчетных операций в связи с неудачным выбором коммерческого банка

Меню