договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Процентный риск в коммерческих банках статистика
принципы управления процентным риском в банках.  PAGEREF _Toc34245188 h 32 2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ.2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках 28. 2 2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк» 30 2.1.1  Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансы и статистика, 1996.-367с. 7. И.Т. Балабанов.

[2] 1. Теоретические аспекты управления процентным риском в коммерческом банке. [3] Понятие процентного риска.  5-е, перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 2012.

Процентный риск – это возможность понести потери в результате непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Процентный риск возникает тогда, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различным способом. В последнем случае примером может стать ситуация, когда депозитные вклады принимаются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что переменные проценты ставки не превысят ожидаемый уровень.
Наиболее подвержены процентному риску банки, которые регулярно практикуют игру на процентных ставках с целью получения прибыли, и те банки, которые не занимаются тщательным прогнозированием изменений ставок процента.
Выделяются два вида процентного риска: позиционный риск и структурный риск. Позиционный риск – это риск по какой-то одной позиции – по проценту в данный конкретный момент. Например, банк выдал кредит с плавающей процентной ставкой, при этом неизвестно, получит банк прибыль или понесет убытки. Структурный риск – это риск в целом по балансу банка, вызванного изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок. Таким образом, процентный риск оказывает влияние как на баланс в целом, так и на результаты отдельных сделок.

3.1. Расчет существующего процентного риска 47. 3.2. Основные направления минимизации процентного риска 61.  17. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.: Финансы и статистика – 2006.

Основными причинами процентного риска являются:
¨ Неверный выбор разновидностей процентной ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающаяся);
¨ Недоучет в кредитном договоре возможных изменений процентных ставок;
¨ Изменения в процентной ставке Центрального банка России;
¨ Установление единого процента на весь срок пользования кредитом;
¨ Отсутствие в банке разработанной стратегии процентной политики;
¨ Неверное определение центы кредита, то есть величины процентной ставки.
Процентного риска можно избежать в том случае, если изменения в доходах от активов полностью сбалансировать изменениями в издержках привлечения фондов. Это теоретически. Однако практически невозможно добиться такого баланса постоянно, поэтому банки всегда подвергаются процентному риску.
Управление процентным риском включает в себя управление как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно имеет границы. Управление активами ограничено кредитным риском и требованиями ликвидности, которые и определяют содержание портфеля рисковых активов банка, а также ценовой конкуренцией со стороны других банков в установленные центы кредита.

Процентный риск коммерческого банка, VARn, может быть определен по формуле  Банковские операции: Учеб пособие - М.: Финансы и статистика, 2006 - 208 с. 8 Кириченко О, Гиленко И, Ятченко А Банковский менеджмент: Учеб пособие

Управление обязательствами также затруднено в первую очередь ограниченным выбором и размером долговых инструментов, то есть ограниченностью средств, необходимых для выдачи кредита, и опять же ценовой конкуренцией со стороны других банков и кредитных организаций.
Снизить процентный риск можно также с помощью проведения процентных «свопов». Это особые финансовые сделки, условиями которых предусмотрены выплаты процентов по определенным обязательствам в заранее обусловленные сроки, то есть по существу стороны, заключающие договор, обмениваются теми процентными платежами, которые они должны произвести. Обмен процентных платежей по сделке с фиксированной ставкой происходит против сделки с переменной ставкой. При этом сторона, которая обязуется произвести выплаты по фиксированным ставкам, рассчитывает на значительный рост за период сделки переменных ставок; а противоположная сторона – на их снижение. Тогда выигрывает сторона, которая правильно спрогнозировала динамику процентных ставок.
Больше по теме:
Государственный банк Российской Империи
Государственный банк Российской Империи был основан в 1860 г. в процессе реорганизации российской банковской системы[2]. Его создание происходило в условиях вступления России в капитализм и было первой из “великих реформ”, проведенных в с ...
Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды и принципы
их взимания
Государственные социальные внебюджетные фонды РФ (Пен­сионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государст­венный фонд занятости населения РФ, фонды обязательного меди­цинского страхования) формируются за счет различных источни­ков ...
Развитие валютной системы в Республике Беларусь и проблемы ее регулирования
За последние годы в республике сложилась сложная валютная система, при которой стало возможным существование нескольких валютных курсов, что выражается в различных значениях фактического обменного курса белорусского рубля, применяемого к ...

Управление процентным риском в коммерческом банке. Автор курсовой работы В.Д. Гангеева.  20. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1997.-367с.


Организация управления процентным риском в российских коммерческих банках.  17. Банковский контроль и аудит / Под ред. Фадейкиной Н.В. М.: Финансы и статистика, 2002.-496 с.Коммерческие банки и кредитно-банковская система в целом в условиях России  Для оценки риска изменения процентных ставок для брутто-маржи банка  24. Деньги, кредит, банки./Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2000.

ВВЕДЕНИЕ. 2. 1. риски в коммерческих банках. 3. 1.1. возникновение рисков и их содержание.  Вместо хеджирования своих рисков банк может “играть” на будущих изменениях процентных ставок.


1. изучить сущность, особенность банковских рисков и место процентного риска в системе рисков  Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансы и статистика, 1996.-367с. 7. И.Т. Балабанов.Управление процентным риском является одним из важнейших звеньев управления банком в целом.  5. Рогов М.А. Риск-менеджемент-М.:Финансы и статистика, 2001. 6. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.

1. Дайте характеристику понятия «процентный риск» коммерческого банка.  – М: Финансы и статистика, 2002. Дополнительная. Банковское дело: стратегическое руководство.


</> Статистика ресурсов коммерческих банков. Брутто-средства (БК) - это общий объем средств банка.  2. в Процентный риск: возможность колебаний рыночных процентных ставок. 3. в Риск рынка ценных бумаг: возможность обесцениваниемРиски коммерческих банков. Категория: Банковское дело и кредитование.  Структурный риск – это риск в целом по балансу банка, вызванного изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных  Новое на сайті. Статистика.17 сентября 2009

Риски в коммерческих банках. Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр).  Существует два основных метода хеджирования процентного риска.  Статистика 56.


Процентный риск и торговый портфель банка.  Аудит. Управленческий учет. Статистика. IAS 40 Инвестиционное имущество. Подготовка международной отчетности.2. Система управления процентным риском в коммерческих банках Современное состояние процентных рисков коммерческих банков в России.  Риск-менеджемент -М.: Финансы и статистика,2001.

Название работы: Процентный риск, его сущность и место процентного риска в системе банковских рисков, методики оценки, а так же факторы  Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансы и статистика, 1996.


Оценка и управление процентным риском в данном кредитном учреждении осуществляется на основе методики– гэп менеджмент.  Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансы и статистика, 1996.-367с.Статистика. Страхование.  Проведем расчеты процентного риска по этим алгоритмом для коммерческого банка, который имеет следующие показатели баланса (табл. 13.16).

Меню