договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Пути совершенствования нормативов ликвидности банка
Дипломная работа "Cовершенствование управления банковской ликвидностью" 1 глава. Оглавление. ВВЕДЕНИЕ.  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА (на примере ОАО «РосЕвроБанк»).БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ. способность банка погасить в срок обязательства  УДО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НОРМАТИВОВ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ Авторы  Проблемы и пути совершенствования регулирования ликвидности

Тема: Управление ликвидностью банка и пути ее совершенствования (на примере филиала «Колыма» «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО). Автор: Гусева Е. А. Год: 2011.

Содержание Установление и соблюдение экономических нормативов
Группировка активов по степени риска
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)
Норматив текущей ликвидности (НЗ)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)
Норматив общей ликвидности (Н5
Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан (норматив Н11)
Норматив Н12
Норматив Н13
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами Н14
Проблемы организации банковского регулирования и надзора в РФ и пути их совершенствования
1 2 3 4 ^ Установление и соблюдение экономических нормативов
В целях обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк Российской Федерации разрабатывает для коммерческих банков обязательные нормативы, которые позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов и их соотношение с активами.
Центральный банк Российской Федерации устанавливает методики определения собственных средств, активов, пассивов и размеров риска по активам для каждого из нормативов с учетом международных стандартов и консультаций с банками, банковскими ассоциациями и союзами.
Банк России вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методики их расчета по видам банков и иных кредитных организаций. О предстоящем изменении нормативов и методик их расчета Банк России официально объявляет не позднее, чем за месяц до их введения в действие.
Перечень нормативов и порядок их расчета устанавливается Инструкцией №1 Центрального Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций». В связи с введением в действие с 1 января 1998 года новых Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, вышла новая редакция инструкции №1. Согласно ей устанавливаются следующие обязательные экономические нормативы деятельности банков:
минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков;
минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;
норматив достаточности капитала;
нормативы ликвидности банков;
максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
максимальный размер крупных кредитных рисков;
максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
максимальный размер риска на одного акционера (участника);
максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим инсайдерам;
максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан;

Пути совершенствования управления ликвидностью и мобильностью предприятии. (код (ID:57518)).  23 3.2 Анализ и оценка состояния ликвидности банка. 25 Заключение 30 Литература 31.

максимальный размер обязательств банка перед банками – нерезидентами и финансовыми организациями – нерезидентами;
норматив риска собственных вексельных обязательств банка;
норматив использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц.
^ Группировка активов по степени риска
Экономические нормативы предполагают определенные пропорции между активами и пассивами коммерческого банка. Их соблюдение призвано обеспечить оптимальные отношения между привлеченными и размещенными ресурсами с тем, чтобы обеспечивать соответствующий уровень ликвидности банка.
Важное практическое значение имеет соблюдение рекомендуемых обязательных нормативов. Для расчета как директивных, так и оценочных нормативов активы банка корректируют исходя из показателей их риска. Банк России рекомендовал все активы коммерческих банков распределить на шесть групп исходя из степени риска вложений и возможной потери части стоимости. При этом отдельным категориям и группам активов присваиваются соответствующие поправочные коэффициенты риска, выраженные в процентах. Например, если конкретному активу соответствует коэффициент риска 20% , то это означает, что вероятность надежности возврата инвестированных сюда денег равна 80% первоначально выданной суммы.
Степень риска невозврата отдельных активов представлена в приложении 12. Как видно из этой таблицы, в первую группу входят активы, почти полностью исключающие возможность потерь, во вторую группу объединяются инвестиции с минимальным риском потерь. В третьей — пятой группах представлены активы с повышенным риском.
В этой таблице приведены возможные проценты потерь, практически же по конкретным операциям они могут отклоняться в ту или иную сторону. Даже просроченные ссуды во многих случаях, хотя и с задержками, возвращаются банкам.
В расчете некоторых нормативов используется показатель капитала банка. Понятие капитала банка значительно шире понятия его уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, который должен быть не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро. Минимальный размер уставного капитала создаваемой небанковской кредитной организации, который должен быть не менее суммы, эквивалентной 500 тыс. евро. Минимальный размер собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, который должен быть не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро.
Группировка действующих кредитных организаций по размеру зарегистрированного уставного капитала представлена в приложениях 13 и 14. В среднем 23% кредитных организаций имеют уставный капитал в размере от 10 до 30 млн. руб.

Зачастую, кроме нормативов Банка России, в определенной мере принуждавших банки оценивать риски ликвидности  3. Пути совершенствования финансовой и учетной политики ООО "ОКТОПУС" (гл. из диплома) ( Дипломная работа, 22 стр. )

Рублевый эквивалент минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) действующего банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, определяется Банком России ежеквартально, до 5 числа первого месяца квартала на основании курса евро по отношению к российскому рублю, установленного Банком России по состоянию на последний рабочий день последнего месяца предшествующего квартала, и содержится в соответствующих телеграммах, публикуемых в «Вестнике Банка России».
Рост привлекаемых кредитных ресурсов, т.е. рост обязательств банка, предопределяет адекватный рост капитала банка, ибо он является гарантом защиты интересов индивидуальных вкладчиков и других кредиторов. Капитал должен быть достаточным, чтобы обеспечить эти интересы. Абсолютная сумма капитала сама по себе не может свидетельствовать о его достаточности, ибо это, прежде всего, связано с суммой его обязательств.
^ Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) определяется как отношение собственных средств банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом суммы созданных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 2-4 группам риска. В расчет норматива включается величина кредитного риска по инструментам, отражаемым по внебалансовым счетам бухгалтерского учета, а также величина кредитного риска по срочным сделкам. Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств банка:
от 5 млн. евро и выше – 10%;
менее 5 млн. евро – 11% (с 1.01.2001).
В дополнение к нормативу Н-1 используется оценочный норматив мгновенной ликвидности (Н2). Он определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования. Минимально допустимое значение Н2 - 20%. Норматив ориентирует на то, чтобы постоянно поддерживать минимальную готовность вернуть деньги, т. е. выполнить свои обязательства перед клиентом. Дело в том, что деньги клиентов, числящиеся на их расчетных и текущих счетах, а также внесенные во вклады или в виде депозитов как правило, использованы банком для активных операций.
^ Норматив текущей ликвидности (НЗ) определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Минимально допустимое значение Н3 - 70%. Соблюдение норматива обеспечивает возможность выполнить свои обязательства, если деньги для этого потребуются в течение ближайшего периода, т.е. в сроки от одного-двух дней до одного месяца. В состав этих обязательств включаются не только обязательства, числящиеся на его балансе, но и гарантийные обязательства, выданные другим банком. Обязательства банки могут выдавать с таким расчетом, чтобы их сумма была в пределах суммы банковского капитала.
^ Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)показывает степень загрузки источников, за счет которых выданы кредиты и определяется как отношение всей задолженности банку свыше года к собственным средствам банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Максимально допустимое значение Н4 - 120%.
^ Норматив общей ликвидности (Н5) ориентирует банк на формирование своих активов так, чтобы доля ликвидных активов в общей сумме активов поддерживалась на должном уровне, а именно была не ниже 20%.
Норматив Н6 ранее предусматривал, что риск на одного заемщика не может, как правило, превышать определенный процент от собственных средств банка. Он не может превышать 25% капитала банка. Если этот лимит превышен, то риск считается крупным.
До 1995 г. максимальный размер крупного риска был равен размеру капитала банка. Начиная с 1995 г., крупным кредитным риском является объем кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента в размере свыше 5% собственных средств банка. Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив Н7) устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных рисков и собственных средств банка. Он не может превышать 800%.
Банк России ведет реестр крупных кредитных рисков. Однако обратной информации для коммерческих банков он не дает, что является большим недостатком при контроле за риском. Каждая выдача крупного кредита должна быть экономически обоснована и осуществляться по решению правления или кредитного комитета банка.
Банк в своей деятельности по кредитованию заемщиков не должен ориентироваться на относительно небольшую группу предприятий и организаций, поскольку предоставление ссуд в крупных суммах нескольким заемщикам включает в себя большой риск, который в случае невозврата ссуды не только снизит уровень ликвидности, но может повлечь за собой банкротство банка.
Аналогично нормативу Н6 рассчитывается норматив Н9, только в отн

2 Глава I Система управления ликвидностью коммерческого банка.  Управление ликвидностью на основе экономических 13 нормативов.  24 2.2 Пути совершенствования внутреннего аудита на ЗАО "Тирнист-Ром".


В связи с этим, целью дипломной работы является анализ путей совершенствования управления ликвидностью банковской системы  Российская Федерация. Законы. Об обязательных нормативах банков от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 13.08.2004).3 1. Теоретические основы управления ликвидностью банка. 6 1.1 Понятие ликвидности и потребность  ликвидностью АКБ "Ак Барс" Банка; - наметить пути совершенствования методов контроля ликвидности коммерческих банков.

Ликвидность и платежеспособность банка. Дата: 18 Декабря 2010 в 14:59 Автор: Пользователь скрыл имя Тип: курсовая работа.  Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА. На тему: «Пути совершенствования методов управления активными операциями в коммерческом банке».  К таким нормативам относятся и коэффициенты ликвидности по определению конкретной структуры активов.Другое » Ликвидность коммерческих банков » Совершенствование управления ликвидностью в банке «ВТБ».  При поддержании ликвидности, банку «ВТБ» необходимо учитывать следующие факторы

2.4 Анализ ликвидности банка. III. Перспективы совершенствования кредитования. 3.1 Пути совершенствования кредитной политики.


Показатели деятельность коммерческого банка, пути повышения ликвидности и платежеспособности.  Характеристика деятельности банка ОАО "ВТБ", оценка его ликвидности и платежеспособности, а также рекомендации их совершенствованию.Понятие ликвидности и факторы, определяющие ее уровень 5 Глава 2. Пути совершенствования управлением ликвидности коммерческих банков РФ 11 2.1 Анализ ликвидности Сбербанка России на основе рейтинговой системы 11

4 1.1 Определение ликвидности. 4 1.2 Управление ликвидностью коммерческого банка.  Объектом исследования в данной работе является коммерческий банк, предметом ликвидность коммерческого банка.


^ Норматив текущей ликвидности (НЗ) определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до  ^ Проблемы организации банковского регулирования и надзора в РФ и пути их совершенствования.1. Ликвидность банка: понятие и сущность. 2. Управление ликвидностью банков. 2.1 Теоретические подходы к управлению ликвидности.  Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия

1.1.Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих банков 8. 1.2. Экономические нормативы, регулирующие  5. Наметить пути совершенствования методов контроля ликвидности и платежеспособности коммерческих банков.


нормативов, в том числе нормативы ликвидности банка, нормативы  ● коммерческий банк может решать проблему ликвидности путём привлечения  3. Мероприятия по совершенствованию системы управления ликвидностьюСтатьи » Доходность и ликвидность коммерческого банка » Способы повышения  функционирует на грани минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е  Пути совершенствования организации кредитования В условиях рыночной

и поддержания ликвидности коммерческого банка 2.3 Анализ обязательных нормативов ликвидности коммерческого банка 2.4  2.5 Влияние банковских рисков на показатели ликвидности коммерческого банка 3 Пути совершенствования


Нормативы. Оценка платежеспособности банка. Расчет коэффициентов ликвидности.  1. Проблемы и пути совершенствования банковского кредитования Сущность и роль банковского кредитования .Ключевые слова: ликвидность банка, нормативы ликвидности банка, барометр банковской ликвидности, платежеспособность  5. Бондаренко Т.Н. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления.

Расчет пруденциальных нормативов для банка «Западносибирский» и их анализ Глава 3. Совершенствование системы управления ликвидностью банка  4. Наметить пути совершенствования методов управления ликвидности банка.


3.2. Пути совершенствования управления ликвидностью банка.  Однако анализ экономических нормативов, установленных Национальным Банком Кыргызской Республики, является необходимым, но недостаточным условием при оценкеПетербургский социальный коммерческий банк» 39 3. Пути совершенствования применения экономических нормативов  Так, в Японии утверждаются нормативы, регулирующие достаточность собственного капитала, ликвидность активов

Ликвидность и платежеспособность банка Банковское дело, Ликвидность и платежеспособность банка, банка 1  существенным шагом на пути к решению проблемы совершенствования отчетности коммерческих банков Российской


Однако чаще говорят о ликвидности кредитной организации, или ликвидности банка. Ликвидность бан-ка -- это возможность исполнения  Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятияРеферат: Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка.  Именно поэтому очень важно постоянно контролировать состояние ликвидности банка путём расчёта основных нормативов банка.

Меню