договор личного страхования контрольная работа договор личного страхования курсовая работа
Ликвидность банка (англ. bank liquidity) — способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств.  2.5 Стресс-тестирование. 3 Виды обязательств Банка.Liquidity stress test. 1. Практика стресс-тестирования ликвидности в банке Андрей Черепаняк Начальник управления рыночных и межбанковских рисков Дельта банк.

Слайды из презентации «Стресс-тестирование банка» к уроку экономики на тему «Банки». Автор: Julieta Perez Ziccardi.  систему стресс-тестирования, для корректной идентификации и управления рыночными рисками и рисками ликвидности, не

Стресс-тестирование в банковском деле
[ Скачать с сервера (34.6Kb)
]
- Язык работы: русский 06.12.2011, 16:20 СОДЕРЖАНИЕ
new york
Diapsalmata
8
Содержание
Стресс-тестирование в банковском деле
Механизм валютного регулирования при минимизации рисков
Список использованной литературы
Стресс-тестирование в банковском деле
Многоликость групп рисков в банковском деле при проведении расчетов по внешнеторговым и финансовым операциям, валютно-обменным сделкам, естественно, требует как со стороны центральных банков, так и со стороны коммерческих банков, небанковских участников рынка применения современных методик стресс-тестирования, способов их хеджирования на основании результатов как фундаментального, так и технического анализа.
Центральный банк Российской Федерации определяет стресс-тестирование как процедуру оценки потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятностным событиям. Наличие такого стресс-теста и его комплексный характер, охватывающий основные виды банковских рисков, включаются в оценку качества стратегического планирования.
Проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа прошлых событий недостаточно для полноценной оценки рисков. Банк России рекомендует кредитным организациям наряду с историческими сценариями разрабатывать гипотетические сценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерями для кредитной организации.
В частности, банки должны ориентировать свои стресс-методики на:
возможные изменения факторов риска в результате возникновения рыночных кризисов, которых не было в прошлом, но, вероятно, могут появиться в будущих периодах вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка;
на возможные изменения факторов риска в результате возникновения гипотетических событий локального характера, отражающих специфику банковских операций [1, с.79].
Стресс-тестирование текущего состояния ликвидности коммерческого банка позволяет предпринять тактические оперативные меры, которые помогут урегулировать ситуацию с недостаточной ликвидностью и максимально ослабить давление всех групп рисков, рассмотренных в предыдущем разделе, на деятельность банка.
Расчет стресс-тестов должно осуществлять финансовое управление банка (разработка стратегии) при участии департамента управления ресурсами или дилингового центра (казначейства). Департамент управления ресурсами или дилинговый центр (казначейство) осуществляет разработку тактики поддержания текущей (мгновенной) ликвидности с использованием различных групп финансовых инструментов.

В Банке России с 2003 г. проводится стресс-тестирование российского банковского сектора по методу «top-down».  Однако, на наш взгляд, вопрос, выдержит ли банк кризис ликвидности, или, попросту, хватит ли у банка ликвидных средств, чтобы

Финансовое управление разрабатывает стратегию в соответствии с миссией банка и координирует работу структурных подразделений банка по составлению текущего и перспективного платежного календаря. Критерии оценки качества при составлении платежных календарей для финансового управления: соблюдение нормативов центрального банка и поддержание ликвидности банка на минимально допустимом уровне.
Дилинговый центр (казначейство) при разработке тактики поддержания текущей (мгновенной) ликвидности с использованием различных групп финансовых инструментов придерживается следующих оценочных критериев качества. Критерии оценки качества при поддержании текущей ликвидности в рамках платежных календарей для казначейства: прибыльность и страхование рисков.
Рассмотрим методики стресс-тестирования, применяемые в российской банковской системе, которые направлены в основном на страхование процентного риска [3, с.152].
В качестве одного из основных показателей, характеризующих результаты стресс-теста на ликвидность, рассматривается сумма недостатка кредитных ресурсов. Этот показатель не только отражает степень зависимости реальной ликвидности банка от рыночной ситуации, но и является основой для проведения стресс-теста на процентный риск при совершаемых или планируемых к совершению активных операциях банка.
В результате проведения стресс-теста возможно выявление и обратной ситуации, связанной с наличием у банка излишка кредитных ресурсов. В таком случае банк оценивает перспективную эффективность их размещения.
В соответствии с рекомендациями Центробанка России наряду с историческими сценариями кредитным организациям следует разрабатывать гипотетические сценарии, характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными потерями для кредитной организации.
Ниже приводятся типичные гипотетические сценарии для российской банковской системы.
1. "Неожиданная" выдача большого количества кредитных ресурсов клиентам банка. Здесь прежде всего скрываются проблемы недостаточного взаимодействия между структурными подразделениями банка. Данные подразделения осуществляют свою деятельность без должного согласования.
2. Риск "ухода денег" с корреспондентских счетов "Лоро". Вывод со счетов "Лоро" банками-корреспондентами свыше 90% своих остатков.
3. Вероятность непогашения крупного кредита клиентом, тогда как в банке считалось, что погашение в день, оговоренный в кредитном договоре, будет гарантированным.

INTERFAX.RU - Европейский центробанк представил результаты стресс-теста банков Греции, которые показали нехватку миллиардов долларов.  даже без стресс и краш тестов ясно, у всех нехватка ликвидности, у кого ее нет? 1 ноября 2015

4. Уменьшение поступлений на расчетные счета клиентов на 40-60% по сравнению с обычными остатками денежных ресурсов.
5. Полный вывод средств со счетов (четырьмя - пятью клиентами) крупными клиентами, не связанными между собой отраслевой принадлежностью.
6. Риск ухудшения имиджа банка у населения и компаний, обслуживающих свои счета. Данный сценарий сопровождается значительным изъятием средств: более 15% депозитов населения и увеличенные на 50% списания юридических лиц со своих счетов (перевод средств в другие банки) в сравнении с обычными ежедневными списаниями.
Приведенные выше сценарии отражают лишь часть тех ситуаций с ликвидностью, которые могут случиться с любой кредитной организацией.
Необходимо моделировать ситуации, объединяющие несколько сценариев, что даст реальную оценку положения с ликвидностью банка. С другой стороны, использование отдельно вышеуказанных сценариев дает руководству банка важнейшую информацию.
В российской банковской практике, как правило, рассматривается четыре сценария:
положительного;
умеренного;
негативного;
стресс-сценария.
Расчет платежной позиции должен осуществляется по каждому из сценариев.
Положительный сценарий:
осуществляется расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (берется срок до погашения или оферты);
осуществляется VaR-расчет максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования".
Умеренный сценарий:
расчет по VaR максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования";
расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (ликвидность портфеля ценных бумаг не учитывается - предполагаемый срок реализации для ликвидных бумаг от 8 до 20 дней).
Негативный сценарий:
расчет по методике Shortfall максимально возможного снижения остатков на счетах "до востребования" (квантиль доверительной вероятности составляет 99,9%);
расчет с учетом ликвидности портфеля ценных бумаг (ликвидность портфеля ценных бумаг не учитывается - предполагаемый срок реализации для ликвидных бумаг от 30 до 45 дней).
Стресс-сценарий:
срок гашения выданных межбанковских кредитов отодвигается на 31-90 дней (предполагается, что будут проблемы у банков-заемщиков);
50% срочных депозитов физических лиц переносятся на срок 8-30 дней (предполагается, что половина депозитов будет снята в течение месяца) [4, с.105].
Целью расчетов является определение разрыва ликвидности (недостаток свободных денежных средств), который, в свою очередь, оценивается по максимальной ставке межбанковских кредитов. Для осуществления процесса моделирования требуется подготовить данные и программное обеспечение. В данном случае моделирование должно проводиться при помощи соответствующего программного обеспечения.
После группировки требуемой информации вычисляются:
максимальное значение для каждой позиции;
минимальное значение для каждой позиции;
"вероятное значение" для каждой позиции.
"Вероятное значение" для каждой позиции определяет специалист, ответственный за управление ликвидностью банка.
По результатам стресс-тестирования определяется избыток или недостаток ресурсов банка и составляются платежные календари. Платежные календари, как правило, включают перечень всех запланированных и возможных активных операций до конца отчетного периода, где в том числе учитываются суммы "открытых, но невыбранных" кредитных линий и др. возможных к досрочному погашению активов и возврату пассивов банка.
При реализации тактики поддержания текущей (мгновенной) ликвидности с использованием различных групп финансовых инструментов казначейство страхует все группы рисков с использованием методик фундаментального и технического анализов.
Рассмотрим методологические аспекты технического анализа рисков.
Технический анализ - это совокупность методов оценки риска и выбора способов его минимизации. Состав методов технического анализа в трансформированной экономике Республики Беларусь можно определить двумя уровнями.
Первый уровень может быть представлен методом интуитивного характера.
Второй уровень технического анализа - метод прогнозирования изменений и тенденций всех сегментов финансового рынка посредством анализа графиков.
Рассмотрим первый уровень методов технического анализа.
Способ интуитивного характера основывается на опыте уполномоченного сотрудника при проведении внешнеторговой операции или валютно-обменной сделки и используется только в случае длительного сотрудничества с контрагентом при наличии безупречной деловой репутации последнего в течение не менее 3-5 лет. Данный способ может быть использован в случае наличия утвержденных в установленном порядке "чистых линий" в рамках приказа "Stop-loss". Совокупное применение обозначенных способов при наличии прибыли от внешнеторговых операций и валютно-обменных сделок является оценочным критерием качества и эффективности их проведения. Вопрос обеспечения безопасности с применением технических способов (анализа графиков) проведения внешнеторговых и валютно-обменных операций целесообразно рассматривать с двух сторон [5, с.326].
Первая ст

Стресс-тесты банков РФ, проведенные ЦБ, показали, что у некоторых банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью, заявил журналистам зампред правления ЦБ … Мы его проводили немножко до начала развития той ситуации на рынках ликвидности.22 октября 2011


Стресс-тестирование потребностей в ликвидности и ресурсов ликвидности. 3.7.15. ИФР должна определять объем и  риску ликвидности (такие как расчетные банки, агенты ностро, банки-депозитарии, источники ликвидности и связанные с ней ИФР)Об этом свидетельствуют итоги стресс-теста Банка России за четвертый квартал прошлого года.  Новости рынка банков и микрозаймов. Стресс-тест ЦБ выявил 39 банков с дефицитом ликвидности.

Нахожусь сейчас в процессе разработки методики по стресс-тестированию ликвидности в банке. В качестве основы для анализа состояния ликвидности я беру форму 125, согласно рекомендациям ЦБ (N 139-T).


Прошу поделиться положением и методикой по стресс-тестированию ликвидности в вашем банке. Особенно интересно было бы посмотреть на реализацию в Excel-формате.17 июля 2011В ходе стресс-тестирования риск ликвидности оценивали 92%, кредитный риск – 84%, рыночный риск – 82% банков. Операционный риск оценивают около половины кредитных организаций, осуществляющих стресс-тестирование.

5) Риск ликвидности – риск того, что страховые и перестраховочные организации будут неспособны реализовать свои инвестиции и иные  Литература. 1. Центральный банк Российской Федерации, “Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных


Мероприятия (сценарии) по восстановлению ликвидности (вариант 4 через стресс-тестирование).  Стресс-тестирование в банке осуществляет служба управления рисками.В статье рассматриваются понятие оценки рисков банковской деятельности «стресс-тестирование».  Методы анализа рисков в банке. Епраносян Анжелика Агасиевна Кубанский государственный университет Студентка 3 курса

Стресс-тест можно проводить с целью анализа показателя ликвидности для различных временных периодов, например на срок 30 календарных дней (1 месяц). В результате проводимого стресс-тестирования платежной позиции банка на срок 30


В России стресс-тестирование применяется не столь широко. Для банковского сектора предложения Банка России по этому вопросу носят  Выбор временного горизонта для кризисного сценария существенно зависит от ликвидности портфеля.Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик1.  Данные факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.

о том, что в новые стресс-тесты власти ЕС планируют добавить критерии по достаточности ликвидности в крупнейших банках.  Стресс-тестирование кредитных организаций проводится с целью оценки размера просроченной задолженности и


Уважаемые рисковики, поделитесь, пожалуйста идеями или методиками проведения стресс-тестирования риска ликвидности в банке Больше всего интересует проблема количественной оценки возможных потерь!!!18 октября 2010Таким образом, стрессовый сценарий развития событий предполагал воздействие роста кредитного и рыночного рисков, а также риска потери ликвидности.  Для ведущих российских банков стресс-тестирование - распространенная практика.

Существует два подхода к определению объектов стресс-тестирования: в разрезе диверсификации видов банковских портфелей или же по разным видам рисков.  В концовке банк получает совокупный стрессовый профиль ликвидности, который


Количество российских банков, которые могут столкнуться с дефицитом ликвидности при падении экономики и цен на  группами, регулятор хотел бы иметь возможность корректировать капитал банков с учетом результатов стресс-тестирования.Стресс-тестирование широко используется для оценки кредитного, валютного риска, риска ликвидности и риска изменения процентной ставки.  Стресс- тестирование банков включает количественные и качественные составляющие анализа.

операционного и ликвидности. совые рынки, усиливающуюся технологией и снижением преград Базельский комитет по банковскому  Стресс-тестирование кредитных рисков западными банками обычно бывает двух типов


норматив мгновенной ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня.  Стресс-тестирование позволяет предупредить руководство банка о возможных потерях в стрессовых условиях иБанк России определяет стресс-тестирование как «оценка потенциального воздействия на финансовое  организации, определить наихудшие сценарии развития ситуации, выделить наиболее значимые для ликвидности банка факторы

В новом Положении предусмотрено, что банки минимум раз в квартал должны проверять состояние своей ликвидности путем стресс-тестирования.


Предпринята попытка консолидации форм и методов стресс-тестирования ликвидности банка. Выделены значимые параметры системы, определяющие сценарную базу для стресс-теста.Основные факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Анализ методов управления ликвидностью: централизованный и децентрализованный подходы. Стресс-тестирование рисков ликвидности.

Обобщены подходы к проведению стресс-тестирования в коммерческих банках, сформулирована методика оценки банка с учетом внутренних и внешних факторов его стрессового состояния.


Практическая реализация инструментария стресс-тестирования банков.  Вторая диаграмма демонстрирует распределение банков по уровню достаточности капитала и ликвидности после воздействия макроэкономических стрессовых событий.Стресс-тестирование также должно являться основным инструментом идентификации, измерения и контроля рисков фондирования ликвидности, а именно оценки профиля ликвидности банка и достаточности резервов ликвидности в случае возникновения

Стресс-тестирование текущего состояния позволяет предпринять тактические меры, которые помогут урегулировать ситуацию с ликвидностью и максимально ослабить давление различных рисков на деятельность банка.


Стресс-тестирование текущего состояния ликвидности коммерческого банка позволяет предпринять тактические оперативные мерыстресс тестирование ликвидности банка




Меню